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上海量化对冲基金【思勰投资】2021秋季校招正式启动!

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发表于 2020-8-13 17:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
校招岗位:
1.量化研究员(Quant)
2.C++软件开发工程师
  
招聘流程:
简历筛选→电话沟通→线上笔试→现场面试→发offer
(简历投递至邮箱后2个工作日内对合适简历进行反馈)
  
加入我们的团队,你将与一群来自世界顶尖高校的同事共同工作学习,迎接高精技术的挑战,见证你们的努力成就现实。我们提供一个严谨、予人启发,同时也是灵活、关爱、热忱的工作环境。在这里,我们在经验、想法和思维方式的差异中茁壮成长,欢迎各种类型的杰出人才加入我们。
  
一、量化研究员
职责描述:
1.收集、分析和处理各种数据,搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果;  
2.对投资逻辑进行模型化,形成投资策略模型;  
3.对市场及交易数据进行处理、建模与分析;
4.参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略,具体涉及股票、期货和期权等品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等;
5.对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估,参与量化对冲基金管理;
6.参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
  
职位要求:
1.国内外顶尖院校本科及以上学历,理工科专业(数学,物理,化学,计算机等);      
2.对数理统计、时间序列有深刻的理解;      
3.具备一定的Python或C++编程能力;      
4.具备学术研究、数学/统计建模经验者优先;      
5.渴望从事量化研究;      
6.反应灵敏,认真细致,执行力强,勤奋踏实;      
7.良好的沟通能力和团队协作精神。
  
二、C++软件开发工程师
职责描述:
1.开发并维护高效的金融产品交易系统,针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件,交易品种覆盖股票、期权期货;
2.设计并实现高性能计算库,低延迟通讯库,底层基础数据结构包;
3.分析各核心系统性能瓶颈,突破技术难点,实现改进方案;
4.开发并维护当前高性能交易系统,包括策略、执行、风控等模块。
  
职位要求:
1.理工类专业排名前10的全日制本科及以上学历,计算机相关专业;   
2.熟练掌握C++11 & Python、熟悉常用数据结构和算法,计算机竞赛获奖者优先;   
3.熟悉Linux开发环境下C++开发调试和测试技术;   
4.了解TCP/IP协议,套接字编程以及系统体系结构;                     
5.较强的逻辑思维能力,认真踏实,良好的沟通能力和团队协作精神。
  
公司福利:
1.免费午餐 + 无限水果零食 + 定期团建活动 + 免费专业健身教练;
2.实习期间提供免费住房,全职提供住房补贴;
3.系统性培训,包括技术和金融知识;
4.长期实习可优先获得全职offer,薪资待遇高于字节跳动;
5.外地来沪面试报销车旅费 + 住宿费。
  
相关信息:
工作地点:上海市浦东新区浦电路地铁站(步行3分钟)
工作时间:9:00-18:00,周一到周五
简历投递邮箱:hrintern@sixiecapital.com  注明:申请岗位-姓名-学校-专业
  
公司介绍:
思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产(股票、期货)的量化对冲基金公司,自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。      
公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行(高盛、DE Shaw),曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外及国内如北大、清华、复旦、交大、浙大等知名院校。      
思勰投资现有管理规模40亿。思勰投资自成立起至今,在量化策略领域荣获数十项奖项,包括业内最权威的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先,投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构,是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。      
预计在未来的几年内成为一支全策略,多元化的量化基金团队,我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司之一。
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